1. Ocjene parametara u ekonometrijskom modelu ocijenjene ONK metodom imace pozeljne osobine ako su ispunjeni: a. Efikasnost i linearnost 2. Ocjena parametra b1 dobijena metodom ONK je efikasna i linearna, a ocjena b1! dobijena metodom maximalne vjerodostojnosti je nepristrasna i egzostivna. Ocjena b1 je: a. Superiorna 3. Konstruisan je i ocijenjen ekonometrijski model sa ciljem da posluzi za kreiranje ekonomske politike . Koja statistika iz ocjene modela je najvaznija: a. Standardna greska iz ocjene parametra i Koeficijent determinacije 4. Ocjena je konzistentna ako: (svi su tacni) a. Je asimptotska ocekivana vrijednost ocjene parametara jednaka pravoj vrijednosti parametara i Varijansa ocjene parametara tezi nuli kada uzorak beskonacno raste 5. Ako u jednacini postoji konstatntan clan, broj vjestackih varijabli u toj jednacini mora uvijek biti : a. Za jedan manji od broja njenih modaliteta 6. Ocjena ekonometrijskog modela sadrzi visok koeficijent determinacije i visoke standardne greske ocjena regresionih koeficijenata. Ovo sugerise da bi trebalo testirati da li postoji problem: a. Multikolinearnosti 7. Ocjenjuje se empirijski regresioni model. Za nezavisnu varijablu je ustanovljeno da ne postoje opservacije (podaci). Resenje je: a. Priblizna varijabla (izostaviti nezavisnu varijablu) 8. Ocijenjen je model sa k eksplanatornih varijabli. Zatim je isti model ocijenjen sa k+1 nezavisnih varijabli. Statistika na osnovu koje se zakljucuje koji od ova dva modela je bolji je: a. Prilagodjeni koeficijent determinacije 9. Testovi prvog reda za vrednovanje statisticke znacajnosti ocjena parametara modela najcesce se zasnivaju na: a. Standardnim greskama ocjena parametara i Koeficijentu determinacije 10. Konstruisan je i ocijenjen ekonomski model sa ciljem da se predvidi buduci nivo zavisne varijable. Koja statistika iz ocjene modela je najznacajnija ? a. Standardna greska regresije 11. DW test se moze koristiti samo za testiranje autokorelacije a. Prvog reda,(sukcesivnih reziduala) 12. Ocjene regresionih koeficijenata su vrlo osjetljive na promjene podataka u uzorku, odnosno nestabilne su i neprecizne, ovo sugerise da postoji: a. Multikolinearnost 13. Kad god je vrijednost F statistike veca od njene tablicne vrijednosti zakljucujemo da explanatorne varijable IMAJU ZNACAJAN uticaj na varijacije Y. 14. Izostavljanje vazne varijable iz modela ima sledece posledice na ocjenu parametra: a. Pristrasnost 15. Kada je vrijednost stohastickog clana modela u bilo kom periodu korelisana sa sopstvenom prethodnom vrijednoscu tada postoji autokorelacija gresaka. 16. Homoskedasticnost podrazumijeva: a. Konstantnu varijansu slucajne greske koja je jednaka za sve opservacije 17. Ukoliko je matrica X'X singularna (nema inverznu matricu) to je znak da postoji: a. Perfektna linearna zavisnost regresora 18. Kada se MNK koristi za ocjenjivanje modela pri postojanju autokorelacije ocjene parametara su: a. Nepristrasne i imaju najmanje varijanse 19. U uslovima visoke multikolinearnosti ocjena varijanse slucajnih gresaka je: a. Nepristrasna 20. Stetne posledice ukljucivanja irelevantnog regresora su: a. Neefikasnost ocjene parametara i Minimalna varijansa ocjene parametara 21. Ako reziduali u sukcesivnim vremenskim intervalima cesto mijenjaju znak, to je signal da postoji a. Negativna autokorelacija 22. Heteroskedasticnost podrazumijeva: a. Razlicitu varijansu slucajne greske za sve opservacije 23. Visoka multikolinearnost ima za posledicu neprecizne i nestabilne ocjene parametara. Gubitak preciznosti se ispoljava kao: (sve navedeno) a. Standardne greske ocjena veoma visoke b. Visoko korelisane medjusobno c. Podlozne promjenama uz promjenu uzorka 24. Najozbilnije posledice autokorelacije su: (sve navedeno) a. Ocjene koeficijenata neefikasne b. Prognoze zasnovane na koeficijentima suboptimalne c. Testovi znacajnosti nepouzdani 25. Multikolinearnost predstavlja: a. Medjusobna linearna zavisnost explanatornih varijabli 26. Kad god varijansa greske raste uporedo sa regresorom ili njegovom varijansom prava varijansa parametara je: a. Manja nego njena ocjena 27. Kada u modelu postoji heteroskedasticnost, dva najcesce koriscena resenja u praksi su: a. Logaritamska transformacija i deflacija podataka 28. Izvori autokorelacije su: (sve navedeno) a. Greske koje uvodi istrazivac (sistemse greske mjerenja, neodgovarajuci oblik funkcije, izostavljanje relevantnih regresora) b. Prava autokorelacije stohastickog clana 29. Kada postoji autokorelisana greska vrijednost stohastickog clana modela u bilo kom periodu korelisana je sa sopstvenom prethodnom vrijednoscu. 30. Kako se vrednuju ocjene parametara KLRM? (sve navedeno) a. Ekonomski b. Statisticki c. Ekonometrijski kriterijum 31. Zasto je vazno da su ispunjene pretpostavke o osobinama stohasticnosti? a. Da bi se problemi mjerenja ekonomskih relacija preveli u probleme statistickog ocjenjvanja parametara rasporeda vjerovatnoce 32. Koje su pozeljne osobine modela u uzorcima manjim od 30? (sve navedeno) a. Nepristrasnost b. Najmanja varijansa c. Efikasnost d. Linearnost e. egzostzivnost f. Superiornost 33. Striktno gledajuci linearnost KLRM podrazumijeva: a. Linearnost po koeficijentima 34. Ocjena je konzistentna ako : a. Je njena ocekivana vrijednost jednaka pravoj vrijednosti,(ima najmanju varijansu) 35. Ocjena parametara je nepristrasna ako je: a. Ocekivana vrijednost prosjecne ocjene parametara jednaka pravoj vrijednosti parametra 36. Sta pokazuje sistematski dio modela: a. Pokazuje postularnu vezu datu teorijom na onaj nacin koji omogucava lako matematicko manipulisanje 37. Prilagodjeni koeficijent determinacije a. Koristi se da bi se uzelo u obzir smanjenje broja stepeni slobode usled uvodjenja novih regresora u visestrukoj regresiji i kao mjera relativnog znacaja koriscenja regresora u objasnjavanju varijacija zavisne varijable. 38. Greska specifikacije u uzem smislu je: a. greska u formulaciji modela 39. Greska specifikacije u sirem smislu je: a. Greska koja se javlja kad god formulacija regresionog modela ili pretpostavka koja ga prati nije tacna 40. Vrednovanje moci predvidjanja se vrsi pomocu kojeg testa: a. T testa 41. Kako se testira znacajnost ekonometrijskog modela a. Preko F testa 42. Ako je cilj ekonometrijskog istrazivanja pomoc u kreiranju ekonomske politike najvaznija pozeljna osobina parametra modela je: a. Individualnost koeficijenata 43. Ako je cilj ekonometrijskog modela predvidjanje pozeljna osobina parametra modela je: a. Minimalna varijansa 44. Osnovni uzroci greske modela: (sve navedeno) a. Slucajne greske b. Greske specifikacije c. Greske usled rada sa uzorkom 45. b1 pokazuje za koliko ce se u prosjeku promijeniti Y ako se X1 poveca za jednu jedinicu, a X2 ostane nepromijenjeno. tako isto i za b2 parametar. Znaci vazno je ovo u prosjeku 46. Osobine ocjena parametara u velikim uzorcima su: (sve navedeno) a. Asimptotska nepristrasnost b. Konzistentnost c. Asimptotska efikasnost 47. Definisite ekonometriju kao nauku-Ekonometrija je oblast ekonomske nauke cija je osnova u mjerenju ekonomskih relacija i empirijskom testiranju hipoteza. 48. Ocjena je egzostivna ako a. koristi sve informacije koje uzorak sadrzi 49. Metodologiju ekonometrijskog istrazivanja karakterisu sljedece faze (sve navedeno) a. specifikacija modela b. ocjena modela c. vrednovanje ocjene d. vrednovanje moci predvidjanja 50. Sto je varijacija regresora veca, varijanse ocjena parametara su: a. Vece 51. Prihvatanje nulte hipoteze da je vrijednost parametra jednaka nuli ima sljedecu posljedicu: a. koriguje se specifikacija izostavljanjem varijable uz koju stoji testirani parametar; 52. Zamka vjestacke varijable a. kada umjesto jednacina pokusavamo ocijeniti funkciju jer prisustvo varijabli x1 i x2 uz const. ,,a,, predstavlja uvodjenje perfektne multikolinearnosti u funkciju. 53. Berzanski index a. Prosjecna promjena 54. U modelu simultanih jednacina endogene varijable su predstavljene kao funkcija predeterminisanih varijabli, struktuiranih parametara I stohastickih varijabli(gresaka). Ova forma modela naziva se REDUKOVANA FORMA 55. U modelu simultanih jednacina endogne varijable su predstavcjane kao funkcija drugih endogenih varijabli i predeterminisanih varijabli i stohastickih varijabli (gresaka). Ova forma modela nazva se strukturna forma. 56. Simultane jednacine su najbolje objasnjene kad su: a. Kompletne i identifikovane 57. Bilo mi je neko pitanje za simultane koji uslov treba da bude ispunjen ali se ne sjecam uslov cega ali znam da je odgovor: a. Uslov ranga ? 58. Metod najmanjih kvadrata iz grupe metoda sa potpunom informacijom kojim se ocjenjuju modeli simultanih jednacina poznat je pod imenom 3SNK. 59. Rekurzivni modeli su oni modeli gdje je moguce strukturne relacije postaviti da prva ukljucuje samo predeterminisane varijable na desnoj strani a da svaka naredna strukturna jednacina sadrzi na desnoj strani predeterminisanu varijablu I endogene varijable iz prethodnih jednacina. 60. Identifikacija modela simultanih jednacina ispituje se u fazi formulisanja modela, a kao problem se ispoljava u fazi ocjenjivanja 61. Uslov ranga za identifikovanost jedne jednacine zahtijeva se od koeficijenata varijabli izostavljenih iz te jednacine moze formirati matrica reda L-1 odnosno ukupan broj endogenih varijabli . 62. Prekomjerno identifikovana je kada je R>L-1 63. Tacno identifikovana je kada je R=L-1 64. Nedovoljno identifikovana je kada je R